日期:2014年 2月 5日※選擇權分析 2月CALL隱含波動率下跌0.25%,PUT隱含波動率上升0.11%,買方投資人於指數逆勢上漲後迅速平倉部位,轉而小幅加碼空單部位,顯示買方投資人預期短期盤勢偏空。 未平倉PCRatio再度下跌0.01,賣方開始進場小幅佈局多單。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8,700CALL增加2,857口以及8,600PUT增加1,410口較為顯著,選擇權區間上移至8,600~8,700點之間,顯示賣方投資人認為短線上指數下檔空間有限,行情偏多看待。