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永豐期貨台指選擇權盤後-台指期連六紅 站上波段高點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.26 00:00
◆期貨走勢

台指期週四上漲1點收在8501點。價差方面,台指期正價差縮至15.11點,電子期正價差縮至0.42點,金融期正價差縮至2.20點,摩台期正價差縮至0.34點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單回補1113口,淨空單降至1115口,特定法人空單回補297口,淨空單降至3936口。三大法人於期貨市場空單回補146口,淨多單升至1043口,外資期貨空單加碼529口,淨空單升至2401口,現貨市場持續買超4.18億,期貨避險空單水位小幅減碼,整體而言,法人與大額交易人對台股短線走勢轉為由空轉多的趨勢。

期貨走勢方面,外資年底過節休假,台股波動大降,盤面轉為內資盤,週四大盤漲跌互見,股王大立光收紅、宏碁大漲4%,加權指數僅在27點,台指期更僅在31點間來回連兩日震幅維持低檔。技術面,週四大盤連五日站在六日線之上,並站上12/11的高點,然成交量能未能有效的擴增,短線指數先看前日低點8445缺口為多方防守位置,跌破前偏多看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8700點,而賣權大量區在8300點。全月份未平倉量put/call ratio由1.18降至1.17,1月份買權平均隱含波動率由6.83升至6.84%,賣權平均隱含波動率由9.21降至9.09%,買權升賣權降,在短線盤勢有轉強的跡象下,操作上於8300-8500建立買權多頭價差因應。

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