日期:2013年12月16日交易日※選擇權分析 12月CALL隱含波動率上升1.64%,PUT隱含波動率上升0.9%,買方投資人於指數拉回之際,積極買進CALL與PUT部位,顯示市場買方投資人預期指數在短期內可能會出現較明顯的震盪。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8350CALL增加11,099口最顯著,8300 PUT增加2,257口較明顯,未平倉P/C下降0.06,顯示賣方投資人對於結算行情的看法十分保守,空方將預期壓力位置下移至8350,選擇權籌碼以偏空看待。