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永豐期貨台指選擇權盤前-金融撐盤指數守漲 量縮反彈短線續弱

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.25 00:00
◆期貨走勢

台指期週五上漲8點收在8086點。價差方面,台指期逆價差擴至30.78點,電子期逆價差擴至1.23點,金融期逆價差擴至3.64點,摩台期逆價差擴至0.81點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單減碼645口,淨空單降至8578口,特定法人空單加碼274口,淨空單增至11685口。三大法人於期貨市場空單減碼1612口,淨空單降至13045口,外資期貨空單減碼1615口,淨空單降至15518口,整體來看,法人與大額交易人對台股短線走勢看法仍持續呈現偏空保守預期。

期貨走勢方面,前日美股再度大漲道瓊續創新高,帶動日韓早盤跳高上漲,週五台指期以平盤開出後亦緩步走高,不過彈升至8100點附近空方賣壓逐漸增強,盤勢震盪壓回漲幅縮減,終場除了電子期弱勢收黑之外其餘期指皆維持上漲收紅。技術面,週五指數震盪收紅以留上影線的小紅K作收,成交量能卻縮至僅655億,顯示短線多方反彈企圖薄弱,指數欲漲不易。再就短線型態來看,週五收盤位置持續位於所有短中天期均線之下,空方依舊掌控盤面優勢,若無重大利多刺激場外買盤湧進,則短線續彈空間有限,操作上建議逢反彈仍以偏空操作因應,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8300點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8400點,而賣權大量區在7900點。全月份未平倉量put/call ratio由0.95升至0.96,買權平均隱含波動率由9.67降至9.43%,賣權平均隱含波動率由11.64降至11.34%,買賣權同步下降,在短線盤勢仍為偏空趨勢背景下,操作上建議於8100-8300點之間建立買權空頭價差因應。

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