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永豐期貨台指選擇權盤前-國泰神來一拉 指數再創波段新高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.21 00:00
◆期貨走勢

11月台指期週五上漲52點收在8416點。價差方面,台指期逆價差放大至25.19點,電子期轉為逆價差至0.28點,金融期逆價差縮至3.57點,摩台期逆價差放大至0.50點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單加碼457口,淨多單升至2171口,特定法人多單加碼1709口,淨多單升至2995口。三大法人於期貨市場空單回補3574口,轉為淨多單至2300口,外資期貨空單回補2891口,淨部位轉淨多單1431口,法人現貨持續買超,整體來看法人對短線走勢持續呈現中性預期。

期貨走勢方面,在前日台積電對明年展望樂觀下,先前低檔未漲的電子股出現補漲而金融則是在金保會釋出利多不如預期保險類股都出現了回檔,明顯看出市場目前為仍僅有一套資金類股輪動的態勢。技術面,週五日線指數開高走高收紅K,現貨拉尾盤指數創26個月來的新高,顯示多方力道仍在,日線偏多格局仍持續發展中。短線主流是否資金轉入電子撤出金融仍需持續觀察,操作上不宜過度追高,建議逢拉回以月均線為偏多依據並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8600 點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8700 點,而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.11降至1.1,買權平均隱含波動率由8.67降至8.09%,賣權平均隱含波動率由11.27降至10.48%,買賣權同降,在短線偏多趨勢未變下,操作上建議持續於8200-8500點建立買權多頭價差因應。

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