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永豐期貨台指選擇權盤後-指數量縮下跌百點 日線長黑失守8200

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.26 00:00

◆期貨走勢

台指期週四下跌50點收在8183點。價差方面,台指期逆價差縮至1.68點,電子期轉為正價差0.2點,金融期轉為正價差2.4點,摩台期轉為正價差1.11點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單增加3071口,淨多單升至6426口,特定法人多單加碼1602口,淨多單升至2941口。三大法人於期貨市場多單減碼209口,淨多單降至5660口,外資期貨多單小幅加碼67口,淨多單升至1093口,法人多單部位變動不大,現貨部位轉小幅賣超,顯示法人對短線看法轉趨中性看待。

期貨走勢方面,前日美股持續下跌收黑,日韓股市亦受拖累跳低開出,週四台指期早盤小幅開低後一度反彈翻紅,但現貨開盤沒多久後賣壓湧現,盤勢快速下跌跌破10日線直至月線附近才見多方低檔抵抗力道,終場四大期指皆下跌收黑,其中以金融期表現最弱勢跌幅最重。技術面,週四台股震盪走低以長黑K作收,收盤價位一次跌破5日與10日均線之下,短線氣勢明顯轉弱。不過以此波漲勢慣性來看,皆未有回測至月線的情況出現,且目前月線維持穩定走揚,因此預期月線應暫具短線下檔支撐,但若連月線亦被長黑摜破,則回檔幅度恐將隨之拉大,因此操作心態不宜過度樂觀,建議暫以月均線作偏多操作依據,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8400 點,賣權下移集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8400 點,而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.04,買權平均隱含波動率由10.16降至10.11%,賣權平均隱含波動率由12.17降至11.73%,買賣權同步下降,在月線仍維持偏多走揚的多方背景下,操作上建議仍於8100-8400點建立買權多頭價差操作因應。

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