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永豐期貨台指選擇權盤後-三大法人現貨結束連八賣 指數站回7100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.19 00:00
◆大盤走勢

三大法人結束現貨連八賣,週四在期現貨同佈偏多操作下,指數出現跌深反彈格局,當日盤面表現上以半導體(+2.74%)與電子(+1.85%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人八月份開倉總計買超50.98億元。終場加權指數上漲99.52點,收在7148.57點,成交值放大至611億元。

◆期貨走勢

台指期週四上漲138點,收在7025點。價差方面,八月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至123.57點,電子期逆價差縮小至5.06點,金融期逆價差縮小至6.6點,摩台期逆價差縮小至0.68點。三大期指均大漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補3147口,淨空單降至1939口,特定法人空單回補4342口,淨空單降至2440口。三大法人於現貨市場買超50.98億元,於期貨市場空單回補10331口,轉為淨多單至5146口,外資期貨空單回補9491口,轉為淨多單至721口。整體來看外資法人對後勢轉為中性看法看待。

期貨走勢方面,在美股利空不跌下,亞股周四趁勢反彈,台股盤中主要是受到權值股台積電大漲3%,廣達、鴻準也一掃前日陰霾帶領電子成為周四上攻主流。由籌碼面來觀察,前日七月份合約壓低結算,八月份五大十特交易人出現加碼萬口多單,現貨也同步翻多,跌深反彈意味濃厚。由技術面來觀察,週五大漲但離五日均線仍有41點,操作上站回五日線前偏空看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,八月份契約買權集中在7200點;賣權部份集中在6900點。未平倉量的部份,買權OI至233309口,最大序列至7400點,水位升至27591口;而賣權的OI則是至229934口,最大序列至7000點,水位升至21559口。全月份未平倉量put/call ratio由0.85升至0.99(+15.52%)。買權平均隱含波動率由15.62降至14.28%(-8.99%), 賣權平均隱含波動率則由17.71降至17.03(-3.89%),操作上在6600進行保護型賣權因應。

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