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大華期貨台指選擇權盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.04.17 00:00
◆盤勢分析

周五美國股市受到中國大陸經濟數據表現不佳而終結連兩日的多頭表現。亞洲日、韓股市受到國際利空衝擊而以往下跳空開出,整個金融市場瀰漫著空頭重新歸隊氣氛。周一台指期受到空頭襲擊而以大跌56點開出,早盤走勢較為疲弱,不過隨著加權現貨開盤,台指期緩步往上走高,跌幅有效收斂,最後終場以下跌43點作收。

台指期成交量大幅減少4.5萬口來到6.8萬口,加權現貨成交量亦大幅減少288億元來到582億元,創下近期新低量,指數價跌深反彈但成交量卻無法同步跟上。而近月份未平倉量小幅減少0.28萬口來到4.7萬口,遠月份未平倉量增加0.65萬口,投資人出現轉倉動作。

外資及陸資在現貨市場再度轉為賣超28億元,不過台指期淨多單增加0.15萬口來到0.75萬口,買進買權的多頭部位持續增加至9.6萬口,買進賣權的空頭部位僅有5.1萬口,因此外資在台指期操作較為偏多。不過近期需留意目前在新加坡摩台指的未平倉量高達18.1萬口。

選擇權隱含波動率受到結算影響而略為增加,不過買權7800點的未平倉量仍高達7.1萬口,賣權7500點的未平倉量也來到4.9萬口。而選擇權動能的OI P/C ratio減少至73.3%。

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