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不怕黑天鵝 VIX指數短線報酬正點

中央商情網/ 2017.01.26 00:00
(中央社記者韓婷婷台北2017年1月26日電)俗稱為「恐慌指數」的VIX指數容易因市場的一點風吹草動,有相對大幅度的彈升,光是去年12月的最後1週,由富邦投信發行的富邦VIX ETF就大漲22.73%。

台灣證券交易所表示,富邦VIX ETF截至1月20日止,日均量約3600張,資產規模約新台幣6億元。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩表示,美國非農就業數據公布的前後,VIX指數容易有較大波動,根據近3年數據統計,若於非農就業數據公布當日收盤進場投資VIX期貨指數、公布後5日收盤出場,有超過5成以上的機率為正報酬。

據2014至2016年資料統計,若於非農就業數據公布當日收盤進場投資VIX期貨ETF、公布後5日收盤出場,3年中36次的進出場投資,有19次為正報酬,正報酬機率達53%,最高1次的報酬率30.6%、最差時-17.3%,3年累計報酬率高達80.2%。

證交所指出,富邦VIX ETF除了在重大黑天鵝事件前可做為避險利器,在例行的重大經濟數據公布前後,利用VIX期貨高波動特性,也能達到策略交易的目的。

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