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永豐期貨台指選擇權盤前-鋼鐵股撐盤 台指低量震盪轉空

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.12.21 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週二上漲 16 點至 9260 點。價差方面,台指期轉為正價差 17.59 點,電子期轉為正價差 1.57 點,金融期轉為正價差 2.48 點。現貨部分,三大法人賣超 24.83 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 1596 口,淨多單降至 15872 口,其中外資多單減碼 5387 口,淨多單降至 60420 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼 1983 口,淨多單降至 15381 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,美股出現反彈走高,帶動台指期以上漲 17 點開出,而現貨開盤小幅開高後一度衝高後翻黑,早盤台股預估量能不足六百億元,而半導體類股成為盤面重壓區,金融股也使中壓在盤下,而鋼鐵股大漲但其餘傳產股卻跌多漲少,加上生技股領跌導致櫃買指數盤中由紅翻黑,所幸尾盤買盤進場,終場開高走平以上漲 16 點作收。技術面觀察,週二大盤開平走高以帶上下影線小紅 K 力守 9200 點大關,而成交量能放大至 596 億水準,短線量價結構轉為區間震盪偏空。以日線型態來看,目前指數日 K 終結連二黑且一度跌破季線有守,但 5 日與 10 日均線下彎而其他均線仍翻揚向上,而多項技術指標高檔死亡交叉向下,但量縮破線技術面仍為區間震盪偏弱格局。操作上建議可於季線與前波高點間來回操作,並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9250 點,賣權集中在 9200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9400 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.31,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.41% 升至 16.18%,賣權平均隱含波動率由 14.32% 升至 23.98%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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