永豐期貨台指選擇權盤前－美股再創高 台股續彈連六紅

◆盤勢分析期貨走勢 台指期週二上漲 123 點至 9140 點。價差方面，台指期轉為正價差 6.61 點，電子期轉為正價差 3.13 點，金融期正價差縮至 2.74 點。現貨部分，三大法人買超 61.56 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 6742 口，淨多單增至 30506 口，其中外資多單加碼 8821 口，淨多單增至 75023 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 4408 口，淨多單增至 20108 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面，美股四大指數同步創下歷史新高，帶動台指期以上漲 33 點開出，現貨開盤小幅開高隨即一路開高走高，亞幣匯率全面反彈帶動亞股同步創下反彈新高，且人民幣終止貶勢也帶動台幣強彈，美科技股轉強也帶動電子指數大漲，原油強彈與中國期貨商品大漲連動台股非金電族群漲幅領先，加上金融股由黑翻紅推升指數一度大漲百點，但期貨尾盤獲利了結賣壓出籠，終場開高走高以上漲 123 點作收。週二大盤以帶上影線中紅 K 突破 9100 點大關，而成交量能放大至 806 億水準，短線量價結構仍為區間震盪。目前指數日 K 連六紅且一度站上季線反壓，但短中期均線下彎而季線轉為上彎，加上多項技術指標低檔黃金交叉，技術面轉為區間震盪格局。操作上建議可於季線與半年線間來回操作，並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9400 點，賣權集中在 8800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 9400 點，賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.47，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.19% 降至 11.41%，賣權平均隱含波動率由 16.78% 降至 16.05%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。