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台指選擇權-美科技股上漲 台指連二日反彈

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.11.17 00:00
◆期貨走勢台指期週四上漲 6 點至 8962 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 33.26 點,電子期轉為逆價差 - 1.21 點,金融期逆價差擴至 - 0.45 點。現貨部分,三大法人賣超 46.14 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 373 口,淨多單增至 18445 口,其中外資多單加碼 539 口,淨多單增至 63031 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 456 口,淨多單增至 11884 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,美國科技股持續反彈,但因道瓊指數未能持續創高,使台指期以下跌 14 點開出。而現貨開盤後新台幣的持續貶值促使台指盤中持續走低,特別是前日強勢的金融股表現最弱。在下探盤中低點 8906 後在 8900 附近找到強勁支撐,加上電子族群受到蘋果股價強彈信心較足,鴻海、聯發科都是電子中的強勢指標,領漲大盤由黑翻紅終場以小漲 6 點作收。技術面觀察,週四大盤開低走高以帶下影線小紅 K 作收,而成交量能縮至 636 億水準,短線量價結構仍為震盪偏空。以日線型態來看,目前指數反彈站上五日均線,但短中期均線下彎並形成蓋頭反壓,多項技術指標低檔死亡交叉鈍化,技術面修正壓力仍重,但可能醞釀短線的反彈。操作上建議可沿 10 日線偏空操作,並請嚴設停損。◆選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9300 點,賣權集中在 8400 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9400 點,賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 升至 1.22,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.67% 降至 12.4%,賣權平均隱含波動率由 17.73% 降至 17.22%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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