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永豐期貨台指選擇權盤後-外資續大賣 修正壓力仍在

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.11.15 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週二下跌 7 點至 8938 點。價差方面,台指期正價差擴至 6.97 點,電子期轉為正價差 0.92 點,金融期轉為逆價差 - 9.45 點。現貨部分,三大法人賣超 123.15 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 1956 口,淨多單增至 18481 口,其中外資多單加碼 4348 口,淨多單增至 66536 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 7206 口,淨多單增至 15771 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,美股連三日創下歷史新高但科技股轉弱,且美元指數突破 100 導至台指期以下跌 45 點開出,而現貨開盤小幅開低一度翻紅小漲,且台弊早盤不貶反升激勵外資買盤回籠,昨日撐盤金融股更是一度創下反彈新高,但盤中卻在壽險雙雄走弱下翻黑下跌,所幸傳產股族群輪動而營建股領漲,推升指數盤中仍力守紅盤不墜,但尾盤仍不敵外資賣壓,終場開低走平以小跌 7 點作收。技術面觀察,週二大盤開低走平以帶上影線小紅 K 但未再創下新低,而成交量能縮至 786 億水準,短線量價結構仍為震盪偏空。以日線型態來看,目前指數日 K 終結連二黑但未能站回半年線支撐,且短中期均線下彎並形成蓋頭反壓,多項技術指標低檔死亡交叉鈍化,技術面修正壓力再度轉強。操作上建議可沿 5 日線偏空操作,並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9000 點,賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9200 點,賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.91 升至 0.93,小於中性值 1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 24.88% 升至 25.25%,賣權平均隱含波動率由 25.27% 降至 24.37%,買權升賣權降。選擇權部位顯示偏空。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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