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永豐期貨台指選擇權盤後-大選變數增溫 台指大跌破季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.11.02 00:00
◆盤勢分析期貨走勢

台指期週三下跌 118 點至 9160 點。價差方面,台指期正價差擴至 20.96 點,電子期轉為逆價差 - 3.09 點,金融期轉為逆價差 - 1.16 點。現貨部分,三大法人賣超 57.09 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 8173 口,淨多單降至 20541 口,其中外資多單減碼 8372 口,淨多單降至 70983 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼 7452 口,淨多單降至 16100 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,川普民調領先導至美股跌破頸線,台指期以大跌 79 點開出,而現貨開盤跳空開低後一路震盪走低回測 9200 點大關,且早盤預估量能較週二小幅增溫,且韓國股市領先亞股出現破底走勢, 雖美元指數週二大幅拉回,但日元強升韓元劇貶,帶動台幣不升反貶,盤中台股跌破季線支撐後始終無力反彈,終場開低走低以大跌 118 點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以中長黑 K 失守 9200 點,而成交量能增至 640 億水準,短線量價結構轉為區間震盪偏空。以日線型態來看,目前指數日 K 終結連二紅且失守季線支撐,短期均線下彎且在 9250 點以上形成壓力, 多項技術指標持續死亡交叉,技術面仍有修正壓力。操作上建議可沿 5 日線偏空操作,並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9300 點,賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9500 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.13,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.57% 升至 14.41%,賣權平均隱含波動率由 17.66% 升至 20.58%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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