500指數下跌 0.50%。 2.期貨選擇權:10月買權未平倉最大量在履約價9500點的3.0萬口,賣權未平 倉量最大量在履約價8800點的2.5萬口,指數的初步支撐為9200點,9300點 以上壓力見初步壓力,選擇權PUT/CALL Ratio顯示暗示盤面依舊偏多;由外 資和自營商的選擇權部位分析,整體佈局持續偏多,建議投資人偏多看待盤 勢。 3.台北股市: (1)基本面及策略:近期台北股市受國內基本面影響弱化,國際股市與台股 連動性增加,台北股市 5日開低整理,早盤及尾盤分別有兩波拉抬,但在 尾盤台積電和大立光等權值股的走弱下,指數仍然無法突破區間整理格局 ,預期加權指數下跌無法破前低,上漲無法突破新高,短線上指數持續盤 整機率高。 5日盤面以鋼鐵、光電、塑膠類股指數較為弱勢,水泥、食品、電纜類股 指數則相對其他產業強勢, 5日新台幣雖然小幅走貶,但短線上新台幣持 續強勢機率高,外資資金並未有撤出台股跡象,大型權值股穩盤力道強, 建議投資人利用選擇權賣出勒式交易策略進行區間操作,如指數於合約期 間持續盤整即可有獲利機會,加權指數 5日下跌15.49點,跌幅0.17%。 (2)技術面:大盤 5日開低整理,整體指數振幅不大,指數持續於5日均線上 整理,月線及季線持續上揚顯示多頭人氣及支撐並未退潮,量能持續維持 低檔顯示盤面方向不明及投資人觀望氣氛濃厚,量能是否持續增強為接下 來重要觀察要點,技術面上偏多看待。 (3)籌碼面: [1]現貨三大法人 5日合計買超24.8億元,其中外資買超22.96億元。 [2]期貨外資 5日在10月份的淨部位多單來到87122口,較前個交易日增加 625口淨多單,投信淨空單留倉47736口,自營商淨空單留倉7292口,短 線上籌碼偏多看待。