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永豐期貨台指選擇權盤前-升息預期降 台指強彈逾百點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.09.06 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週一上漲 130 點至 9062 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 28.13 點,電子期轉為正價差 1.5 點,金融期正價差縮至 3.62 點。現貨部分,三大法人買超 79.77 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 7736 口,淨多單增至 33932 口,其中外資多單加碼 9688 口,淨多單增至 87576 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 5127 口,淨多單增至 16056 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,受到美國非農僅增加 15.1 萬不如預期,反使九月升息預期大幅下降,預期心理使然帶動歐美股市上漲,進而使亞股表現強勢。台指期開盤即上漲 65 點,新台幣盤中持續強升,盤中升逾兩角,資金流入信心下現貨類股齊揚同步走高。外資在期貨多單續創歷史新高,現貨同時買超下台指終場開高走高大漲 130 點作收,期貨大幅收斂逆價差,加權指數也大漲 102 點,表現優於其他市場。技術面觀察,週一大盤開高走高以實體紅 K 站穩 9000 點大關,但成交量能縮小至 625 億水準,短線量價結構轉為區間震盪。以日線型態來看,目前指數日 K 長紅反彈回到月線,但月線下彎且攻高無量使回檔壓力仍大,目前仍持續觀察季線支撐,若未站穩恐有較大的回檔風險。操作上建議可沿月線與季線來回操作,並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9200 點,賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9200 點,賣權未平倉最大量集中在 8600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 升至 1.38,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.92% 降至 12.22%,賣權平均隱含波動率由 15.48% 升至 15.58%,買權降賣權升。選擇權部位顯示偏多,但仍要留意短線上的震盪。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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