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永豐期貨台指選擇權盤前-爆量大漲 台指創波段新高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.12 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週一上漲175點至8736點。價差方面,台指期逆價差縮至-50.47點,電子期轉為正價差0.47點,金融期轉為正價差3.43點。現貨部分,三大法人買超147.24億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼580口,淨多單降至28656口,其中外資多單減碼790口,淨多單降至62780口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1815口,淨多單降至11775口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,美就業數據逆轉帶動美股創高,亞股全面反彈帶動台指期以跳空大漲122點開出,且現貨開盤跳空開高越過5日線反壓,日本股市又在安倍參議院大選獲勝後可能擴大刺激方案,日本股市大漲4%並激勵美股電子盤早盤一度上漲百點,台指期也在全球股市反彈創高帶動下開高走高,但10點過後指數陷入狹幅震盪, 整天成交量僅將近12萬口,尾盤拉高終場開高走高以大漲175點作收。技術面觀察,週一大盤跳空開高走高以帶上影線中紅K挑戰8800點,且成交量能放大至975億水準,但短線量價結構轉為震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數日K連二紅並跳空站上所有均線支撐,且低檔形成島狀反轉型態, KD指標轉為黃金交叉向上,但指數面臨雙背離修正壓力且波段出現第三多方缺口。操作上建議可觀察指數三天能否守穩多方缺口後再行布局。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在8800點,賣權集中在8600點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.47升至1.71,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率維持13.37%,賣權平均隱含波動率由18.44%升至20.22%,買權不變賣權升。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔或遇壓,建議回測均線有守後再行佈局因應。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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