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永豐期貨台指選擇權盤前-退歐成真 台指慘綠跌破季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.06.27 00:00
◆盤勢分析期貨走勢

台指期週五下跌0點至8510點。價差方面,台指期轉為正價差33.01點,電子期逆價差縮至-7.6點,金融期逆價差縮至-12.46點。現貨部分,三大法人賣超147.28億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼504口,淨多單降至21094口,其中外資多單加碼2027口,淨多單增至56217口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4996口,淨多單降至12657口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,歐美股市壓寶英國留歐創高,但盤前開票脫歐稍占上風帶動台指期以下跌10點開出,但小幅開低後隨著日韓股市一度走強反倒翻紅創高,台股開盤小幅開高後隨即迅速下殺,因脫歐公投開票而出現殺盤力道,但隨著留歐票數領先又急拉翻紅,10點前上沖下洗震盪幅度高達200點,但隨著脫歐漸成定局,多方停損與斷頭賣壓出籠,10點過後指數一路震盪急跌走低,盤中大跌370點並爆出歷史天量35萬口,終場開低走低以爆跌273點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以帶下影線長黑K創今年最大跌幅,且成交量能爆增至1219億水準,短線量價結構轉為震盪偏空。而以日線型態來看,目前指數日K長黑跌破近期整理區間,且收盤失守季線而季線持續下彎, KD指標反轉死亡交叉向下,若近期指數跌破半年線恐引發波段跌勢。操作上建議可沿季線向下偏空操作並請嚴設停損。選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8700點,賣權集中在8000點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8900點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.29降至1.1,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由16.08%升至16.1%,賣權平均隱含波動率由20.2%升至20.57%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔恐遇壓,操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。

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