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永豐期貨台指選擇權盤前-漲多震盪拉回 指數穩守季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.06.03 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週四下跌12點至8552點。價差方面,台指期逆價差縮至-4.02點,電子期轉為逆價差-2.31點,金融期轉為逆價差-3.19點。現貨部分,三大法人買超8.56億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1448口,淨多單降至27390口,其中外資多單加碼598口,淨多單增至47441口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1303口,淨多單降至21193口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,台股週四早盤延續近期強勢表現,雖受到前日歐美的弱勢與早盤日股的重挫,現期貨仍衝高站穩8600大關,驚驚漲格局仍然持續延燒,多頭信心強勁。然而十點過後,受到陸股的震盪以及日股持續破底影響,近期漲多的金融股高檔賣單湧現,鴻海遭到調節賣壓狙擊,拖累台指高檔逢壓反殺,盤中最低跌至8518離高點近百點之多,所幸指數在快速下跌後未再破底,多頭重拾信心稱盤,終場小跌12點作收,成交量放大至777億元。而以日線型態來看,目前指數日K連四日守穩季線支撐,但季線仍為下彎且仍空頭排列, KD指標急漲來到超買區,而上方已形成重重套牢反壓。操作上建議可在季線上下200點間來回操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在8700點,賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8600點,賣權未平倉最大量集中在8100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.47降至1.45,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.01%升至13.47%,賣權平均隱含波動率由18.16%升至18.24%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,加深此波反彈信心。

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