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永豐期貨台指選擇權盤後-低量反彈連二紅 台指站上8100關卡

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.05.17 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週二上漲87點至8150點。價差方面,台指期轉為正價差9.52點,電子期轉為正價差2.15點,金融期轉為正價差8.79點。現貨部分,三大法人賣超49.26億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼789口,淨多單降至11297口,其中外資多單減碼2767口,淨多單降至29198口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2947口,淨多單增至14795口。近期指數較不穩定,台指籌碼面目前雖偏多但仍須謹慎。期貨行情走勢方面,能源類股與蘋果股價強彈,帶動台指期以上漲13點開出,台股開盤小幅開高後在量能不出影響下震盪走跌翻黑,所幸亞股週二表現不差,加上蘋概股全面反彈帶動,電子股發揮撐盤力道,加上中小型股多檔跌深股強力反彈,午盤後金融期更是急拉至上漲1.07%,終場漲幅擴大以大漲87點作收。技術面觀察,週二大盤開平走高以帶下影線中紅K站上8100點大關,但成交量能放大至653億水準仍屬低量,短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看,目前指數日K連二紅並站上10日線反壓,但季線轉為下彎並空頭排列, KD指標低檔黃金交叉向上,不過上方已形成重重套牢反壓。操作上建議可沿10日線逢高偏空操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在8100點,賣權集中在8100點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8400點,賣權未平倉最大量集中在7800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82升至0.94,小於中性值1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由16.05%升至25.56%,賣權平均隱含波動率由14.51%升至30.55%,買賣權皆升。選擇權籌碼面與價量結構目前皆為偏空,若持有多單請謹慎留意指數之下行風險。

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