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永豐期貨台指選擇權盤後-指數七連跌 期貨小漲收斂價差

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.05.09 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週一上漲9點至8114點。價差方面,台指期逆價差縮至-17.83點,電子期逆價差縮至-1.6點,金融期逆價差縮至-2.92點。現貨部分,三大法人賣超80.05億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2329口,淨多單增至8413口,其中外資多單加碼1604口,淨多單增至28281口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2297口,淨多單增至3368口。法人多方的籌碼近期經常減碼,台指籌碼面雖偏多但仍須謹慎。期貨行情走勢方面,美股小幅反彈且日股止穩走高,帶動台指期以上漲36點開出,台股開盤小幅開高後一度在股王股后大漲帶動漲點擴大,但隨著陸股開盤跳水,且盤中跌幅擴大至2%以上,拖累台股由紅翻黑,所幸蘋概股跌深反彈力撐盤勢,午盤後稍見拉抬翻紅終場以小漲9點作收。技術面觀察,週一大盤開高走低以帶下影線小黑K未破前低,且成交量能縮小至748億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看,目前指數日K連七黑且持續創下收盤新低,季線轉為下彎並空頭排列, KD指標續創去年8月新低,而多項技術指標未見背離現象。操作上建議可沿5日線逢高偏空操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在8300點,賣權集中在8000點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8400點,賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.87降至0.86,小於中性值1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由16.22%升至17.47%,賣權平均隱含波動率由15.82%升至17.43%,買賣權皆升。選擇權籌碼面與價量結構目前皆為偏空,若持有多單請謹慎留意指數之下行風險。

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