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永豐期貨台指選擇權盤前-連二日反彈 留意8600反壓

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.12 00:00
◆盤勢分析期貨走勢4月份台指期週一上漲29點至8514點。價差方面,台指期逆價差縮至-48.59點,電子期逆價差擴至-1.96點,金融期逆價差擴至-5.39點,摩台期逆價差縮至-1.15點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超6.85億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1971口,淨多單增至22094口,其中外資多單加碼2530口,淨多單增至48269口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4971口,淨多單增至20807口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。期貨行情走勢方面,油價強彈帶動歐美股市收漲,但日圓週一強升導致台指期早盤下跌29點開出,而現貨同步開低後一度跌破8500點整數大關,但隨著中國公布物價數據不如預期,資金行情可望延續激勵陸股大漲,期貨市場同步出現拉抬由黑翻紅,亞股反彈導至終場反以上漲29點作收。技術面觀察,週一大盤開低走高以帶下影線小紅K守穩8500點,但成交量能急凍至675億水準,短線量價結構仍為震盪偏空。而以日線型態來看,目前指數日K連二紅並站回清明變盤黑K棒中值,但短期均線轉為下彎且空頭排列,而多項技術指標持續偏弱格局,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8600點,賣權集中在8300點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8900點,賣權未平倉最大量集中在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12升至1.14,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。4月份買權平均隱含波動率由11.12%升至11.68%,賣權平均隱含波動率由18.75%升至19.04%,買賣權皆升。目前指數正處在回檔階段,雖然目前指數連續兩日反彈,但多方仍舊應當謹慎,觀察8600點的頸線及各均線部分是否承壓,並靜待落底訊號出現再行布局方為上策。

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