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永豐期貨台指選擇權盤前-清明變盤 指數大跌破8500

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.07 00:00
◆盤勢分析期貨走勢4月份台指期週三下跌168點。價差方面,台指期逆價差擴至-53.3點,電子期逆價差擴至-1.79點,金融期逆價差擴至-4.55點,摩台期逆價差擴至-0.57點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超-59.42億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼8424口,淨多單降至12378口,其中外資多單減碼7703口,淨多單降至38704口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4041口,淨多單降至10030口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。期貨行情走勢方面,歐美股市連假期間累積較大跌幅,台股結後補跌壓力導至台指期早盤跳空下跌37點開出,而現貨同步開低後一度跌破8500點整數大關,且摩台期盤中更是大跌2.3%領跌四大期指,外資變心導至盤中權值股賣壓不斷湧現,期貨市場連三日下跌且三日合計成交47.82萬口,大跌爆量導至終場以大跌168點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶下影線中黑K勉守8500點,且成交量能放大至965億水準,短線量價結構轉為震盪偏空。而以日線型態來看,目前指數重挫回補3/1多方缺口,且短期均線轉為下彎且空頭排列,而多項技術指標持續偏弱格局,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8700點,賣權集中在8300點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9000點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至0.9,等於中性值1,反應選擇權籌碼面為偏空架構。4月份買權平均隱含波動率由11.82%升至13.13%,賣權平均隱含波動率由16.42%升至20.35%,買賣權皆升。目前指數正處在回檔階段,多方應該靜待落底訊號出現再行布局方為謹慎。

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