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永豐期貨台指選擇權盤前-量縮價跌 回檔修正壓力大

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.06 00:00
◆盤勢分析期貨走勢4月份台指期週五下跌87點。價差方面,台指期逆價差縮至-28.55點,電子期逆價差縮至-1.16點,金融期逆價差縮至-1.56點,摩台期逆價差縮至-0.13點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超-53.05億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1124口,淨多單降至20802口,其中外資多單減碼2208口,淨多單降至46407口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼5407口,淨多單降至14071口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。期貨行情走勢方面,歐美股市昨日多數拉回,帶動台指期早盤下跌87點開出,而現貨同步開低後跌破8700點整數大關,且隨著亞股普遍開低走低影響,盤中權值股賣壓不斷湧現,期貨市場連二日下跌且兩日合計成交32.24萬口,高檔爆量導至終場以大跌87點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8700點,但成交量能縮小至722億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數跳空跌破月線支撐,且月線將轉為走平下彎,而多項技術指標仍屬偏弱格局,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可在8750至8500點區間來回操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8800點,賣權集中在8500點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9000點,賣權未平倉最大量集中在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.2降至1.1,大於中性值1,反應選擇權籌碼面為偏多架構,但有高點浮現的態勢。4月份買權平均隱含波動率由11.58%升至11.82%,賣權平均隱含波動率由16.47%降至16.42%,買權升賣權降。在短線指數仍有回檔修正壓力下,短線上建議以區間來回操作為主,不宜過度追高,並善設停損。

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