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永豐期貨台指選擇權盤前-營建股一枝獨秀 台股量縮跌破10日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.28 00:00

◆盤勢分析期貨走勢4月份台指期週五下跌11點收在8702點。價差方面,台指期逆價差縮至2.97點,電子期逆價差縮至0.31點,金融期轉為正價差至1.49點,摩台期轉為正價差至0.42點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超1.71億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼473口,淨多單減至23125口,其中外資多單減碼987口,淨多單減至45559口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼519口,淨多單減至17979口,目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。期貨行情走勢方面,美國股市開低走高由黑翻紅,帶動台指期早盤上漲14點開出,不過9點過後現貨出現賣單調節,使台指期一度跌破8700,所幸受惠於央行解除房市管制的營建類股力撐盤勢不墜,維持多頭信心,隨後台指期緩步震盪走高,但終場仍以小跌11點作收。技術面觀察,週五大盤開開走低以帶上下影線中黑K跌破8700點,且成交量能縮小至593億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數高檔日K出現連五黑,5日均線已出現向下彎態勢,加上多項技術指標高檔確立轉弱跡象,短線回檔修正壓力仍大。操作上建議可在月線與前波高點間區間操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9000點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區落在9000點,而賣權大量區落在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.29降至1.21,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。4月買權平均隱含波動率由11.23%升至12.53%,賣權平均隱含波動率由16.02%降至15.16%,買權升賣權降。在短線指數仍有回檔修正壓力下,短線上建議以區間來回操作為主,不宜過度追高,並善設停損。

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