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永豐期貨台指選擇權盤後-創年高後修正 台指重挫跌破8600

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌138點收在8603點。價差方面,台指期逆價差擴至8.18點,電子期轉為平價差,金融期轉為逆價差0.63點,摩台期逆價縮至0.19點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超19.62億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2088口,淨多單降至20216口,其中外資多單加碼556口,淨多單增至34511口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4105口,淨多單減至18257口,目前法人與大額交易人在台指上漲到頸線附近後持續減碼多單,雖仍以多頭部位為主,但需要更保守看待後市。

期貨行情走勢方面,歐美股市漲跌互見但油價走軟,帶動台指期早盤下跌2點開出,而現貨同步開平後一度翻紅在平盤附近陷入震盪,但在人民幣貶值以及油價盤中回檔帶動亞股普遍走弱,而10點半過後期貨突然跳水急殺,盤中接連跌破8700點與8600點大關,期貨終場以大跌138點作收。技術面觀察,週二大盤開平走高以帶上下影線長黑K創下猴年最大跌點,且成交量能放大至1157億水準,短線量價結構轉為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數低檔反彈以來3/2出現第三個跳空缺口,而全數均線同步彎頭向上,但多項技術指標高檔似有轉弱跡象,短線恐有回檔修正壓力。操作上建議可在月線與前波高點間區間操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8700點,賣權集中在8700點。未平倉量部份,買權大量區落在8700點,而賣權大量區落在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.65降至1.44,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由9.76%升至10.76%,賣權平均隱含波動率由14.54%升至15.22%,買賣權皆升,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。

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