回到頂端
|||
熱門:

永豐期貨台指選擇權盤前-多頭力道仍強 台股8600有撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.10 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲6點收在8620點。價差方面,台指期逆價差縮至14.11點,電子期逆價差縮至1.15點,金融期轉為正價差0.03點,摩台期轉為正價差0.34點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超20.51億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼626口,淨多單升至25860口,其中外資多單加碼1544口,淨多單升至38343口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2604口,淨多單增至23637口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市在油價回落帶動下終結連五紅,帶動台指期早盤下跌1點開出,且現貨同步開低後隨著中國宣布人民幣中間價五天來首度調降,期貨更是一度出量急殺大跌超過70點,但隨著美股電子盤由黑翻紅,且早盤油價也出現反彈,期貨終場反以上漲6點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶長下影線小黑K但仍守穩8600點,且成交量能大縮至868億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數低檔反彈以來上週三出現第三個跳空缺口,而短中期均線仍同步彎頭向上,多項技術指標高檔有鈍化跡象,顯示短線有過熱疑慮。在國際股市尚未明顯回穩之下,操作上建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8600點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.56降至1.48,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由9.30%升至11.04%,賣權平均隱含波動率由20.39%降至16.46%,買權升賣權降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議拉回仍以買權多頭價差策略來因應。

社群留言