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永豐期貨台指選擇權盤後-克服大陸貿易數據不佳影響 台股逆勢收紅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.08 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲10點收在8614點。價差方面,台指期逆價差縮至50.31點,電子期逆價差擴至2.26點,金融期逆價差縮至4.16點,摩台期逆價差縮至0.51點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超27.31億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2299口,淨多單升至25234口,其中外資多單加碼2550口,淨多單升至36799口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2300口,淨多單降至21033口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市在油價續強帶動下再創反彈新高,帶動台指期早盤以上漲7點開出,但現貨小幅開低後隨著陸股開盤後出現跳水急殺,期貨更是一度出量急殺大跌79點,但隨著陸股跌幅收斂,且盤中多檔軋空股持續強勢輪動,期貨終場仍以小漲10點作收。技術面觀察,週二大盤開平走平以帶長下影線小紅K作收,且成交量能微增至1056億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看,指數自低檔反彈以來在上週三出現第三個跳空缺口,且短中期均線仍同步彎頭向上,多項技術指標高檔鈍化,短線似有過熱跡象,在目前國際股市仍呈現大幅波動背景下,操作上建議可沿5日線偏多操作,惟需嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8700點,賣權集中在8500點。未平倉量部份,買權大量區落在8700點,而賣權大量區落在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值持平在1.56,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由9.56%降至9.30%,賣權平均隱含波動率由20.76%降至20.39%,買賣權同降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。

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