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永豐期貨台指選擇權盤後-多頭緩步推升 台股震盪收高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲18點收在8318點。價差方面,台指期逆價差縮至16.64點,電子期逆價差縮至0.99點,金融期逆價差擴至1.13點,摩台期轉為正價差至0.95點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超5.05億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2930口,淨多單升至22357口,其中外資多單加碼2585口,淨多單升至30696口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1801口,淨多單升至23057口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市受油價大漲6%激勵大漲作收,帶動台指期早盤以上漲21點開出,但現貨同步小幅開高後迅速翻至盤下,而外資周二大減多單近5000口衝擊市場信心,盤中權值股多數出現調節賣壓也帶動台指期一度失守8300點,且亞洲盤與美股電子盤均翻黑下跌,但台股相對抗跌,期貨終場以小漲18點作收。技術面觀察,週二大盤開平走平以帶十字紅K守穩8300點,但成交量能放大至786億水準,短線量價結構仍有利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K連四紅守穩半年線支撐,且短期均線彎頭向上,且多項技術指標高檔續強,趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上不建議追高,仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8500點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio維持在1.29,大於中性值1,反應選擇權籌碼面雖仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由13.42%降至13.08%,賣權平均隱含波動率由18.96%降至18.05%,買賣權同降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議拉回仍以買權多頭價差策略來因應。

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