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永豐期貨台指選擇權盤後-封關日倒數 台股持續高檔震盪整理

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.02.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌21點收在8105點。價差方面,台指期逆價差縮至26.24點,電子期逆價差縮至0.92點,金融期逆價差縮至1.57點,摩台期逆價差縮至0.72點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超40.98億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼284口,淨多單降至17516口,其中外資多單加碼242口,淨多單升至23712口,投信與自營商則是空單加碼526口,淨空單升至6196口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3456口,淨多單降至21242口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持審慎樂觀預期。

期貨行情走勢方面,日韓股市開盤紛紛走弱,週二台指期早盤以下跌47點開出,而現貨小幅開低後一度期貨出現急殺超過60點,但盤中受到中國展開跌深反彈帶動跌幅收斂,不過油價早盤跌逾2%仍帶動金融股走弱,所幸中小型股維繫人氣不墜,尾盤現貨小跌帶動期貨終場以小跌21點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶上下影線小黑K仍力守8100點,而成交量能縮小至731億水準,短線量價結構仍有利多方續彈。而以日線型態來看,目前指數日K出現連二黑並小幅回補多方缺口,但短期均線彎頭向上,而多項技術指標持續轉強,趨勢仍為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.41降至1.35,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構,但連兩日拉回亦顯示高檔追價意願減弱。2月買權平均隱含波動率由11.96%升至12.36%,賣權平均隱含波動率由19.99%降至19.65%,買權降賣權升,距農曆年封關日僅剩兩個交易日,若大盤持續高檔震盪整理,則操作上建議以買進勒式策略來因應年節行情。

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