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永豐期貨台指選擇權盤前-台股抗跌指數硬守7750

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.27 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌56點收在7779點。價差方面,台指期逆價差縮至49.67點,電子期逆價差縮至2.13點,金融期逆價差縮至4.97點,摩台期逆價差縮至0.55點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超54.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼248口,淨多單升至15662口,其中外資多單減碼564口,淨多單降至23506口,自營與投信則是空單加碼1063口,淨空單降至1264口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1432口,淨多單降至22817口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。

期貨行情走勢方面,美國股市周一開平走低大跌1%以上作收,帶動週二台指期早盤以下跌51點開出,而現貨同步開低後低接買盤帶動跌幅收斂,但盤中金融期仍是拖累盤勢主兇跌幅超過1.2%,加上陸股下午盤率先跌破股災低點,所幸台股相對抗跌在台塑四寶尾盤拉高帶動,期貨終場以下跌56點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶上下影線小黑K力守7800點大關,且成交量能縮小至617億水準,短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二紅且再度失守10年線,但短期均線在7780點附近糾結,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7ˋ00點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.22降至1.16,反應選擇權籌碼面續往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由11.99%升至12.88%,賣權平均隱含波動率由23.18%降至22.38%,買權升賣權降,週二指數區間整理但未見量能明顯升溫,短線量價結構仍不利多方強彈,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。

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