TRF風暴 銀行業損失20逾億元 金管會祭出第3波5大嚴控措施

金管會表示，第三波嚴控TRF方案包含5大措施：1.專業法人資格條件，由總資產新台幣5000萬元拉高至1億元；2.銀行不得與自然人、非避險目的的一般法人交易；3.匯率類複雜性商品契約不得超過1年、比價或結算期數不得超過12期，損失上限為名目本金的3.6倍；4.徵提2%期初保證金；5.銀行核給客戶的交易額度上限為客戶可驗證往來資力的2.5倍。

金管會表示，因人民幣重貶，引發TRF等複雜高風險商品客戶大舉虧損，金管會已於去年12月16日函請銀行辦理複雜性高風險衍生性金融商品，應注意對銀行及客戶暴險之因應措施及建立相關因應處理機制，包含客戶暴險程度分析、客戶違約處理機制、外幣資金調度及未來辦理該項業務之政策或指導原則等，並指定獨立於金融行銷部門(TMU)之專責部門管控執行，提報董事會討論。

金管會表示，截至元月中旬，TRF累計客戶違約不交割接近20億元，也就是銀行實際損失約新台幣20多億元。

金管會表示，以目前常見的契約名目本金100萬美元、槓桿倍數2倍、徵收2%期初保證金來計算，即客戶未來承作TRF類的複雜高風險商品時，須先繳交新台幣1500多萬元的期初保證金。且若承作1年期以上且隱含賣出選擇權的匯率類衍生性商品時，期初保證金更將拉高至5%。