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永豐期貨台指選擇權盤後-國安基金進場 指數站穩7850

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.19 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲57點收在7867點。價差方面,台指期轉為正價差擴至12.12點,電子期轉為正價差至0.44點,金融期轉為正價差至3.51點,摩台期轉為逆價差至0.05點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超35.25億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼3644口,淨多單降至14272口,其中外資多單減碼8170口,淨多單降至16938口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4025口,淨多單升至21414口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。

期貨行情走勢方面,美股休市但歐股小跌,帶動週二台指期早盤以下跌24點開出,而現貨同步開低後盤勢陷入觀望態勢,而人行連九日穩定中間價匯率,加上中國公布2015年GDP後出現拉抬買盤,亞股全面翻揚且美股電子盤漲幅放大至1%以上,帶動期貨終場以上漲57點作收。技術面觀察,週二大盤開低走高以帶下影線小紅K並以當天最高點作收,但成交量能縮小至735億水準,短線量價結構不利多方轉強。而以日線型態來看,目前指數連二紅反彈站上10日線,但多數均線持續下彎,而多項技術指標低檔黃金交叉,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多方跌深反彈挑戰上方反壓,操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在7800點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.88升至0.93,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由24.95%升至27.44%,賣權平均隱含波動率由32.83%降至28.09%,買權升賣權降,明顯看出賣權避險需求大減,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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