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永豐期貨台指選擇權盤前-全球股市動盪 台股開高走低力守7700

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.13 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌30點收在7709點。價差方面,台指期逆價差擴至59.45點,電子期逆價差擴至2.52點,金融期逆價差擴至5.98點,摩台期逆價差擴至1.96點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超44.67億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼546口,淨多單降至10074口,其中外資多單加碼1555口,淨多單升至20834口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1759口,淨多單降至16103口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市周一開高走低大幅震盪後勉力收紅,帶動週二台指期早盤以跳空上漲61點開出,而現貨同步開高後一度漲幅放大至69點,雖人行公布人幣中間價連三日調高加上陸股回穩,但早盤油價持續創下12年新低,拖累美股電子盤由紅翻黑,雖現貨尾盤拉高但期貨終場仍以下跌30點作收。技術面觀察,週二大盤開高走低以帶上下影線小黑K未能站回7800點大關,且成交量能放大至862億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑持續失守10年線支撐,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8100點,而賣權大量區落在7600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84降至0.83,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由22.68%降至22.08%,賣權平均隱含波動率由35.68%升至37.05%,買權降買權,週二指數開高走低,短線盤勢持續仍對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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