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永豐期貨台指選擇權盤後-全球股市崩跌 台股再跌百點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌125點收在7740點。價差方面,台指期逆價差擴至48.42點,電子期逆價差擴至1.60點,金融期轉為逆價差至3.06點,摩台期逆價差縮至1.45點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超123.63億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1684口,淨多單升至10620口,其中外資多單加碼2661口,淨多單升至19279口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1591口,淨多單升至17862口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市上周五持續下跌跌幅超過1%,帶動週一台指期早盤以跳空下跌135點開出並直接創下波段低點,而現貨同步開低後一度跌幅放大至193點,所幸隨著人行公布人幣中間價連二日調高,帶動亞股一度跌幅收斂,但陸股盤中跌幅放大至3%以上,也使得期貨終場仍以大跌125點作收。技術面觀察,週一大盤開低走低以帶下影線中黑K失守7800點大關,但成交量能縮小至850億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數日K跳空跌破10年線支撐,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8100點,而賣權大量區落在7700點。全月份未平倉量put/call ratio由0.88降至0.84,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由20.01%升至22.68%,賣權平均隱含波動率由28.49%升至35.68%,買賣權同升,週一指數開低走低,短線盤勢持續仍對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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