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永豐期貨台指選擇權盤前-日線結束連四黑 指數跌深反彈

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.11 00:00
期貨走勢

台指期週五上漲63點收在7868點。價差方面,台指期逆價差縮至25.97點,電子期逆價差縮至1.37點,金融期轉為正價差0.57點,摩台期逆價差擴1.70點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超31.7億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼777口,淨多單升至8936口,其中外資多單減碼1263口,淨多單降至16618口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1479口,淨多單升至16271口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市周四持續下跌跌幅超過2%,帶動週五台指期早盤以下跌50點開出更一度逼近昨日低點,而現貨同步開低後隨即隨著亞股開低走高急拉翻紅,盤中金融期率先翻紅顯示特定買盤拉抬,且蘋概股跌深反彈更帶動電子期漲幅領先,也使得台指期盤中一度上漲近80點,雖現貨尾盤小幅收斂漲幅但終場仍以上漲63點作收。技術面觀察,週五大盤開低走高以帶下影線中黑K挑戰7900點大關,但成交量能縮小至900億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數日K終結連四黑縮量站回10年線支撐,但所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區落在7300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.85升至0.88,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由19.07%升至20.01%,賣權平均隱含波動率由30.48%降至28.49%,買賣權同降,週五指數開低走高,短線盤勢持續仍對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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