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嚴控TRF 金管會再祭7大管控措施 農曆年後上路 

NOWnews/ 2015.12.30 00:00
記者顏真真/台北報導

為嚴管TRF(目標可贖回遠期契約)類複雜高風險衍生性金融商品,金管會再祭出第三波7大管控措施,包括調高專業法人客戶資格條件,由總資產新台幣5千萬元提高為1億元、限制銀行不得與自然人客戶辦理複雜性高風險商品、匯率類複雜性高風險商品非避險交易的個別交易損失上限為平均單期名目本金3.6倍等,預計管理辦法1月中發布,2月中、農曆年後上路實施。

對於衍生性金融商品市場的管理,金管會自去(103)年6月起,陸續針對銀行辦理TRF等複雜性高風險商品業務強化監理措施,包括強化新種商品審查程序、強化額度核給原則、銷售控管及產品設計規範與建立聯徵中心查詢機制等。

為進一步強化銀行衍生性金融商品業務的風險控管、商品交易條件與商品銷售管理,金管會今年10月22日及11月3日邀集13家銀行業者、銀行公會等共同研議擬具強化管理機制的具體措施,以因應市場與商品的發展需求,維護客戶權益及銀行業務健全經營。

金管會在經參酌各國保證金機制規範及業者辦理情形等,並衡酌銀行業務發展與客戶需求,訂定強化管理機制具體措施規範內容,共有7大措施,包括一、調高專業法人客戶資格條件,由總資產新臺幣5千萬元提高為1億元;二、限制銀行不得與自然人的客戶辦理複雜性高風險商品;三、限制匯率類複雜性高風險商品之契約期限不得超過1年,比價或結算期數不得超過12期;匯率類複雜性高風險商品非避險交易之個別交易損失上限為平均單期名目本金3.6倍。

四、強化商品風險與費用資訊揭露,包括損益情境分析、提前終止交易費用計收方式等;五、訂定銀行向非屬專業機構投資人及高淨值投資法人的客戶徵提期初保證金及追繳保證金的最低標準。其中,追繳保證金機制由銀行依據風險管理制度訂定追繳保證金門檻。期初保證金部分,複雜性高風險商品期初保證金金額不得低於契約總名目本金的2%;商品期限超過1年且隱含賣出選擇權的匯率類衍生性金融商品(不包括陽春型遠期外匯、換匯交易及換匯換利交易)期初保證金金額不得低於契約總名目本金的5%;其他商品由銀行依據風險管理制度訂定。

六、訂定銀行核給非屬專業機構投資人及高淨值投資法人的客戶交易額度控管機制。銀行核給客戶的高風險衍生性金融商品交易額度不得超過客戶可驗證往來資力的2.5倍。七、強化銀行貸方評價調整(CVA)的計算。

金管會表示,除已納入管理辦法與自律規範修正草案的具體措施外,有關保證金機制最低標準及銀行核給客戶交易額度控管機制兩項規範,金管會將配合管理辦法修正草案發布生效日程盡速辦理發布;強化銀行貸方評價調整(CVA)的計算部分,金管會將函請銀行公會轉知各銀行遵照辦理。

此外,金管會為妥適控管銀行承作複雜性高風險衍生性金融商品的風險,將視各銀行對該商品業務承作情形,個案督促銀行自行訂定承作業務量占淨值比例的上限及相關控管機制,並應報董(理)事會通過後報會,金管會將考量該等銀行風險承擔能力、外幣資金調度情形、辦理該類商品專業能力、法令遵循情形及客訴糾紛處理等予以核備。

同時,金管會要求,銀行辦理衍生性金融商品業務應確實瞭解客戶、審慎核給客戶額度,確認商品與客戶承擔風險能力可適切配適,金融機構經營者更應確實監督落實銀行商品銷售政策及風險管理制度,強化公司治理,俾使銀行業務健全發展。

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