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永豐期貨台指選擇權盤後-不懼外資放假 台股震盪小漲

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲59點收在8376點。價差方面,台指期轉為正價差至12.72點,電子期轉為正價差至0.29點,金融期轉為正價差至0.82點,摩台期正價差擴至1.04點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超28.8億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2517口,淨多單升至17396口,其中外資多單加碼2107口,淨多單升至24931口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼888口,淨多單升至18470口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股週四因聖誕節提前收市,三大指數高檔整理,終場漲跌互見,而週五亞洲股市僅日股與陸股開市,市場預期交投清淡,連帶影響週五台指期早盤僅以小漲18點開出,而現貨開盤後市場預估成交量恐將創今年最低量,在量能低迷冷清預期下,盤中台指期高低區間僅42點,直至午盤過後陸股翻紅,台指期才見買單進場追價,終場上漲59點作收。由技術面觀察,週五大盤開平震盪走高,成交量能急縮至400億元水準,短線量價結構對多方反彈仍較不利。而以日線型態來看,目前指數連三日守穩月線,且下檔5日線與10日線上揚,多項技術指標持續反彈跡象,近期若能持續守穩在月線之上,則指數仍有機會挑戰季線反壓,操作上建議在前波低點與季線之間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8500點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.13,大於中性值1,選擇權籌碼結構仍為中性偏多格局。1月買權平均隱含波動率由15.39%升至16.21%,賣權平均隱含波動率由21.26%降至20.09%,買權升賣權降,週五指數開平走高,短線反彈型態持續,操作上建議逢拉回以買權多頭價差策略因應。

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