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永豐期貨台指選擇權盤後-月線有壓指數突破後拉回站穩8250

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲15點收在8290點。價差方面,台指期逆價差擴至25.70點,電子期逆價差擴至1.31點,金融期逆價差縮至1.17點,摩台期轉為正價差至0.54點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超8.25億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1873口,淨多單升至14669口,其中外資多單加碼3558口,淨多單升至20913口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4185口,淨多單升至16412口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市周二持續反彈,帶動週三台指期早盤以上漲26點開出,且現貨以平盤開出後在陸股開盤翻紅帶動下,9點40分出現1.1萬口的5分鐘大量拉抬,也使得期貨一度衝高至上漲72點,但盤中在櫃買指數由紅翻黑拖累下,終場期貨僅以小漲15點作收。技術面觀察,週三大盤開平走高以帶上影線小紅K站上8300點,但成交量能縮小至743億水準,短線量價結構轉對多方反彈不利。而以日線型態來看,目前指數日K三連紅站上月線反壓,且5日線與季線上彎,而多項技術指標轉向反彈跡象,趨勢轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.14,大於中性值1,反應選擇權籌碼結構由原本中性偏空轉向中性偏多格局。1月買權平均隱含波動率由16.20%降至14.68%,賣權平均隱含波動率由22.28%降至21.64%,買賣權同降,週三指數開平走平,短線反彈型態浮現,操作上建議逢拉回以買權多頭價差策略因應。

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