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永豐期貨台指選擇權盤後-聯準會啟動升期 台股跳空拉長紅K

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲111點收在8281點。價差方面,台指期逆價差擴至38.67點,電子期逆價差擴至1.77點,金融期逆價差擴至7.26點,摩台期轉為逆價差至1.00點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超109.28億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1922口,淨多單升至12871口,其中外資多單加碼352口,淨多單升至19031口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4355口,淨多單降至12998口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市週三持續反彈走高,帶動週四台指期早盤以上漲32點開出,而現貨同步跳空開高後隨即一路震盪走高,且早盤中國日本以及港股漲幅均高達1%以上,加上美國金融類股強漲帶動台灣金融股同步強彈,也帶動台股開高走高,尾盤更見大單敲進權值股最終期貨以大漲111點作收。技術面觀察,週四大盤跳空開高走高以實體中紅K拉尾站上8300點大關,而成交量能放大至916億水準,短線量價結構轉對多方反彈有利。而以日線型態來看,目前指數日K跳空站回10日線,且5日線與季線轉向上彎,而多項技術指標轉向反彈跡象,趨勢將轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.92升至1.11,大於中性值1,反應選擇權籌碼結構由原本中性偏空轉向中性偏多格局。1月買權平均隱含波動率由17.52%降至14.60%,賣權平均隱含波動率由23.89%降至22.21%,買賣權同降,週四指數跳空拉長紅K,短線反彈型態浮現,操作上建議逢拉回以買權多頭價差策略因應。

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