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永豐期貨台指選擇權盤後-歐美股市強彈 台股跳空收復5日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.16 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

1月份台指期週三上漲130點收在8170點。價差方面,1月份台指期逆價差14.66點,電子期逆價差1.22點,金融期逆價差1.04點,摩台期正價差0.02點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超39.98億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2142口,淨多單升至10949口,其中外資多單加碼1479口,淨多單升至18679口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼3125口,淨多單升至17353口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市週二大幅反彈走高,帶動週三台指期早盤以跳空大漲115點開出,而現貨同步跳空開高後雖一度小幅拉回測試8100點關卡,,但早盤亞股中日韓以及港股漲幅均高達2%,加上週三結算見到台積電積極表態大漲近4%,帶動台股開高走高,尾盤維持在高檔結算最終期貨以大漲133點作收。技術面觀察,週三大盤跳空開高走高以帶上下影線中紅K一度站上8200點大關,而成交量能放大至883億水準,短線量價結構轉對空方不利。而以日線型態來看,目前指數日K跳空站回5日線,但短中期均線彎頭向下,而多項技術指標似有轉向反彈跡象,趨勢恐將轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8800點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84升至0.92,持續低於中性值1之下,反應選擇權結構目前仍呈中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由14.14%升至17.52%,賣權平均隱含波動率由19.20%升至23.89%,買賣權同升,週三指數雖跳空上漲,但短線型態仍為弱勢盤,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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