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永豐期貨台指選擇權盤後-均線空頭排列 投資人追價意願不高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二小漲6點收在8066點。價差方面,台指期轉為逆價差至7.35點,電子期轉為逆價差至0.25點,金融期轉為逆價差至0.93點,摩台期轉為逆價差至0.33點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超49.08億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼947口,淨多單降至8807口,其中外資多單減碼2738口,淨多單降至17200口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1959口,淨多單降至14228口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市週一漲跌互見,帶動週二台指期早盤以上漲17點開出,而現貨同步跳空開高後9點10分前一度拉高漲至77點,但盤中金融指數率先翻黑下跌,加上市場資金全數轉進華亞科、南亞科與矽品等併購題材個股,反倒排擠其餘個股量能,尾盤現貨壓低也帶動期貨僅以小漲6點作收。技術面觀察,週二大盤跳空開高走平以帶上影線小黑K未能站上8100點大關,而成交量能縮小至723億水準,短線量價結構仍對空方有利。而以日線型態來看,目前指數日K回補昨日空方缺口但未能站回5日線,且短中期均線彎頭向下,而多項技術指標轉為空方訊號,趨勢對空方轉向有利。近期可能出現空方持續測低走勢,操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8100點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8500點,而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio由0.81回升至0.84,持續低於中性值1之下,反應選擇權結構目前仍呈中性偏空格局。12月買權平均隱含波動率由20.63%降至14.14%,賣權平均隱含波動率由18.28%升至19.20%,買權降賣權升,週二指數留長上影線,短線型態仍為弱勢盤跌格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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