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永豐期貨台指選擇權盤後-技術面偏空 台指期持續探底

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌117點收在8071點。價差方面,台指期逆價差擴至44.89點,電子期逆價差擴至1.54點,金融期逆價差擴至5.47點,摩台期指逆價差擴至1.21點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超113億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1753口,淨多單升至6578口,其中外資多單加碼3848口,淨多單升至14299口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1097口,淨多單升至10722口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市週四稍見止穩反彈,帶動週五台指期早盤以上漲12點開出,而現貨開小紅盤後9點10分前一度拉高後隨即反轉向下,且盤中金融指數盤中跌破昨日低點,加上櫃買指數殺聲隆隆多檔人氣股盤中被打至跌停,且未見政府資金進場護盤加重跌勢,尾盤期貨以大跌117點作收。技術面觀察,週五大盤開平走低以帶上影線中黑K回測8100點大關,而成交量能縮小至878億水準,短線量價結構仍對空方有利。而以日線型態來看,目前指數日K中黑吞噬昨日長下影線並創下近期新低,且短中期均線彎頭向下,而多項技術指標轉為空方訊號,趨勢對空方轉向有利。近期可能出現空方持續測低走勢,操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8300點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8500點,而賣權大量區下移至7800點。全月份未平倉量put/call ratio持平在0.83,持續低於中性值1之下,反應選擇權結構目前呈現中性偏空格局。12月買權平均隱含波動率由15.7%降至14.00%,賣權平均隱含波動率由23.14%升至23.54%,買權降賣權升,週五指數開平走低以長黑K作收,短線型態仍為弱勢盤跌格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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