回到頂端
|||
熱門:

永豐期貨台指選擇權盤後-日K連二黑 週期貨壓低結算

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.09 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌110點收在8221點。價差方面,台指期逆價差縮至8.62點,電子期逆價差縮至0.35點,金融期逆價差縮至1.46點,摩台期指逆價差縮至0.05點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超98.65億;而在台指期淨部位方面,大法人多單減碼1571口,淨多單降至2160口,其中外資多單減碼2045口,淨多單降至10132口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼729口,淨多單降至9040口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,油價續跌持續引發全球股市修正,帶動週三台指期早盤以下跌20點開出,而現貨開小低盤後一度反彈拉高翻紅,但盤中櫃買指數在生技類股與太陽能類股重挫影響下,中小型股票殺聲隆隆引發指數出現急跌超過百點,加上油價下跌加上人民幣大貶雙利空影響,尾盤期貨以大跌110點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶上影線中黑K再度失守8300點大關,而成交量能放大至893億水準,短線量價結構有利空方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑並創下近期新低,且短中期均線彎頭向下,而多項技術指標轉為空方訊號,趨勢漸對空方轉向有利。近期可能出現空方測低走勢,操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8400點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8500點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.94降至0.83,再度落回中性值1之下,反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由16.97%升至17.15%,賣權平均隱含波動率由21.73%降至21.54%,買權升賣權降,週二指數再度開低走低以黑K作收,短線型態仍呈弱勢區間整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

社群留言