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永豐期貨台指選擇權盤前-出口數據連十衰 指數摔破8350

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.09 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌136點收在8334點。價差方面,台指期轉為逆價差至9.86點,電子期轉為逆價差至0.88點,金融期轉為逆價差至1.68點,摩台期指轉為逆價差至0.16點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超135.79億;而在台指期淨部位方面,大法人多單減碼7904口,淨多單降至3731口,其中外資多單減碼8024口,淨多單降至12177口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼6763口,淨多單降至9769口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,油價崩跌引發全球股市劇震,帶動週二台指期早盤以下跌32點開出,而現貨開小低盤後賣壓出籠一路壓低指數一度大跌超過150點,且昨日公布台灣11月出口衰退幅度大於預期,加上中國股市也受出口衰退影響大跌,油價下跌加上人民幣大貶雙利空影響,尾盤期貨以大跌136點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶上影線中黑K再度失守8400點大關,而成交量能縮小至867億水準,短線量價結構仍需持續觀察多空方向。而以日線型態來看,目前指數日K連四日失守季線支撐,且月季線正式死亡交叉,而多項技術指標轉為反彈結束訊號,趨勢漸對多方轉向不利。近期可能出現突破延續走勢,操作上建議可等多空方突破方向順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8500點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.03降至0.94,再度落回中性值1之下,反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由17.19%降至16.97%,賣權平均隱含波動率由19.24%升至21.73%,買權降賣權升,週一指數開2u 1走低以黑K作收,短線型態仍呈弱勢區間整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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