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永豐期貨台指選擇權盤後-台股開高走低 區間震盪走勢不變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.07 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲75點收在8468點。價差方面,台指期轉為正價差至13.73點,電子期轉為正價差至0.33點,金融期正價差擴大至2.88點,摩台期指轉為正價差至1.12點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為買超63.45億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼192口,淨多單降至11635口,其中外資多單加碼69口,淨多單升至20201口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼70口,淨多單降至16532口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股不畏升息利空報復性反彈,帶動週一台指期早盤以大漲102點開出,而現貨開盤後買盤加持一路拉抬指數大漲超過150點,但大立光營收衰退衝擊股價大跌,加上韓國股市開高走低翻黑影響,帶動台指期9點半衝高過後漲幅收斂至百點以內,尾盤期貨以上漲75點作收。技術面觀察,週五大盤開高走高以帶上影線小紅K一度創下近期新高,且成交量能放大至878億水準,短線量價結構仍需持續觀察多空方向。而以日線型態來看,目前指數日K化解三日季線支撐危機,但月季線正式死亡交叉,所幸多項技術指標仍為反彈續航訊號,趨勢轉為多方已無退路。近期可能出現突破走勢,操作上建議可等多空方突破方向順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.96升至1.03,再度落回中性值1之上,反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由17.11%升至17.19%,賣權平均隱含波動率由21.53%降至19.24%,買權升賣權降,週一指數開高走低以黑K作收,短線型態仍呈弱勢區間整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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