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永豐期貨台指選擇權盤前-中國納入SDR 亞股齊揚歡慶

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲159點收在8456點。價差方面,台指期逆價差縮至7.30點,電子期逆價差縮至0.79點,金融期逆價差縮至0.26點,摩台期指轉為逆價差至0.18點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超93.3億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2564口,淨多單降至6590口,其中外資多單加碼7750口,淨多單升至22673口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1873口,淨多單升至14264口,期現貨一日反轉前日減碼態勢,目前法人與大額交易人對台股短線轉趨中性謹慎預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市漲跌互見,但周二台股受到昨日尾盤大幅拉抬帶動,週一台指期早盤以大漲63點開出,而現貨開盤小幅開高後交投?嫌清淡,但韓股早盤強拉漲幅超過1%,且早盤美股電子盤漲幅一度超過百點,雖指數一度受到陸股翻黑押回後但隨即一路震盪走揚,最終現貨尾盤拉高帶動期貨以大漲159點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以帶下影線中紅K站回8400點整數大關,但成交量能縮小至903億水準,短線量價結構不利多方續強。而以日線型態來看,目前指數日K縮量再度站上季線支撐,而均線近期仍呈現糾結,而多項技術指標轉為反彈續航訊號,趨勢轉為震盪整理格局。短線維持高檔震盪操作上建議可在半年線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8600點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.85升至0.95,反應選擇權結構持續朝中性偏空格局發展。12月買權平均隱含波動率由17.75%降至16.60%,賣權平均隱含波動率由23.27%降至21.27%,買賣權持續同步下降,週二指數震盪走高以帶下影線長紅K作收,短線型態仍為弱勢區間震盪整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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