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永豐期貨台指選擇權盤後-摩根壓低結算8400失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.27 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌106點收在8393點。價差方面,台指期轉為逆價差至5.40點,電子期轉為逆價差至0.60點,金融期正價差擴至1.42點,摩台期指正價差縮至0.60點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超62.83億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼5864口,淨多單降至9154口,其中外資多單減碼4879口,淨多單降至19254口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3967口,淨多單降至18020口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線維持中性預期。

期貨行情走勢方面,美股休市但歐洲股市持續大漲,帶動週五台指期早盤以小漲21點開出,而現貨開盤開高後預估量能依舊不足700億元,且整體亞股也因假日效應交投清淡,而台指期在陸股開盤後一路震盪走低跌幅擴大後,指數一路震盪下跌至下午陸股開盤更大跌百點以上,最終期貨大跌106點作收。技術面觀察,週五大盤開高走低以帶上影線中黑K失守8400點整數大關,而成交量能縮小至652億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K量縮再度跌破季線支撐,而均線近期仍呈現糾結,而多項技術指標持續出現反彈訊號,趨勢轉為震盪整理格局。短線維持高檔震盪整理操作上建議可在半年線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8600點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.04降至0.96,反應選擇權結構再度轉朝中性偏空格局發展。12月買權平均隱含波動率由15.24%升至15.66%,賣權平均隱含波動率由17.94%升至19.66%,買賣權同步升,週五指數震盪走低以黑盤中跌破季線,目前短線型態仍為區間震盪整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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