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永豐期貨台指選擇權盤後-季線連三黑指數跌破8400

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌13點收在8388點。價差方面,台指期正價差縮至1.87點,電子期逆價差縮至0.13點,金融期逆價差縮至0.64點,摩台期指正價差縮至0.30點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超20.91億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1471口,淨多單升至9685口,其中外資多單加碼1276口,淨多單升至19733口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1290口,淨多單升至19195口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線仍維持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市周二呈現不同調,帶動週三台指期早盤以小漲11點開出,而現貨開盤開高後預估量能連三日不足700億元,整體亞股也因歐美感恩節假期效應交投清淡,而台指期在陸股開盤前震盪走低翻黑後,11點過後市場陷入狹幅震盪高低點不到40點,最終期貨小幅拉高以小跌13點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶下影線小黑K失守8400點整數大關,而成交量能縮小至744億水準,短線量價結構不利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K量縮第二日失守季線支撐,而均線近期仍呈現糾結,而多項技術指標持續出現反彈訊號,趨勢轉為震盪整格局。短線維持高檔震盪整理操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8600點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.98降至0.92,反應選擇權結構再度轉朝中性偏空格局發展。12月買權平均隱含波動率由15.17%升至15.30%,賣權平均隱含波動率由19.06%降至18.76%,買權升賣權降,週三指數震盪走低以黑K再度跌破季線,且價跌量增顯示空方力道增強,目前短線型態仍為區間震盪整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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