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永豐期貨台指選擇權盤後-現貨量能不出指數區間整理守穩8450

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一小漲35點收在8478。價差方面,台指期逆價差縮至7.73點,電子期逆價差縮至0.40點,金融期轉為正價差至2.35點,摩台期指轉為正價差至0.82點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場連三日買超28.28億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1441口,淨多單升至10689口,其中外資多單加碼497口,淨多單升至17703口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼48口,淨多單升至14450口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線預期轉趨中性偏多。

期貨行情走勢方面,歐美股市周五小漲,帶動週一台指期早盤以小漲45點開出,而現貨開盤開平後預估量能再度不足700億元,整體亞股全面交投清淡,全日指數在百點間震盪,最終期貨以小漲35點作收。技術面觀察,週一大盤開平走平以帶下影線小紅K力守10日線,而成交量能縮小至699億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K量縮小幅壓回但仍守穩三道均線支撐,且均線近期呈現糾結,而多項技術指標出現反彈訊號,趨勢轉為震盪整理格局。短線維持高檔震盪整理操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8800點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.01升至1.07,反應選擇權偏空結構快速朝中性格局收斂調整。12月買權平均隱含波動率由14.18%升至15.00%,賣權平均隱含波動率由19.05%降至18.53%,買權升賣權降,週一指數開平走平收小紅K,短線型態有止穩反彈跡象,唯漲勢是否持續大盤量能變化將是觀盤重點,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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